Сравнение NRGD с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
NRGD и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGD и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и XTJL
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
NRGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NRGD
XTJL
Сравнение NRGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.88 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.41 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.18 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.45 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.88 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.57 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и XTJL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и XTJL
Ни NRGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGD и XTJL
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -23.24% | -66.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -13.81% | -75.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -2.12% | -85.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -4.18% | -50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 2.19% | +59.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и XTJL
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 4.50% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 6.30% | +44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 18.18% | +71.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 15.46% | +72.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 15.46% | +72.49% |