PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и XTJL


Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий NRGD и XTJL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

NRGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.88

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.41

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.18

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.45

-8.70

NRGD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.88

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.57

-1.41

Корреляция

Корреляция между NRGD и XTJL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и XTJL

Ни NRGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и XTJL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-23.24%

-66.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-13.81%

-75.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-2.12%

-85.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-4.18%

-50.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

2.19%

+59.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и XTJL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

4.50%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

6.30%

+44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

18.18%

+71.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

15.46%

+72.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

15.46%

+72.49%