PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с XTJL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 15.54% for XTJL. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 8.36%.

NRGD

1 день
9.32%
1 месяц
-27.71%
6 месяцев
-53.15%
С начала года
-72.25%
1 год
-77.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.34%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
$764.99K$623.46K$697.86K

XTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам NRGD и XTJL

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-72.25%-35.40%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		8.36%12.10%

Correlation

The correlation between NRGD and XTJL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between NRGD and XTJL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и XTJL

Секторы
NRGD
XTJL

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

NRGD
100.0%
XTJL
3.1%

Сырьевые материалы

NRGD

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

XTJL
10.7%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

XTJL
9.9%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

XTJL
4.5%

Финансовые услуги

NRGD

-

XTJL
10.9%

Здравоохранение

NRGD

-

XTJL
8.3%

Промышленность

NRGD

-

XTJL
7.8%

Недвижимость

NRGD

-

XTJL
1.8%

Технологии

NRGD

-

XTJL
39.1%

Коммунальные услуги

NRGD

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

NRGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.02

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.00

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.05

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

16.82

-18.25

NRGD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и XTJL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-23.24%

-68.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.12%

-5.12%

-77.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.81%

0.00%

-89.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.20%

-3.91%

-58.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.10%

0.93%

+53.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и XTJL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.03%

3.06%

+22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

6.21%

+54.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.54%

7.72%

+68.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

15.12%

+72.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

15.02%

+73.04%

Сравнение комиссий NRGD и XTJL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и XTJL

Ни NRGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and XTJL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (26.03%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs XTJL's -23.24%.

On 1-year performance, XTJL leads with 15.54% vs -77.76% for NRGD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.54% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

NRGD and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор