PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

NRGD и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGD и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и NVDG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%34.11%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий NRGD и NVDG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.13

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.89

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.25

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

5.38

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.13

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.08

-0.92

Корреляция

Корреляция между NRGD и NVDG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и NVDG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и NVDG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-66.19%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-42.72%

-46.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-35.41%

-52.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-24.03%

-30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

17.91%

+43.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и NVDG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

20.81%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

50.85%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

81.32%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

92.39%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

92.39%

-4.44%