PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 2160.10% for KORU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и KORU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%266.70%

Correlation

The correlation between NRGD and KORU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов NRGD и KORU

Секторы
NRGD
KORU

Энергетика

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

NRGD
100.0%
KORU
1.4%

Сырьевые материалы

NRGD

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

KORU
1.8%

Финансовые услуги

NRGD

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

NRGD

-

KORU
3.5%

Промышленность

NRGD

-

KORU
20.4%

Недвижимость

NRGD

-

KORU

-

Технологии

NRGD

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

NRGD

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

NRGD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
17.63

-18.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
5.20

-7.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

35.65

-36.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

112.99

-114.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

17.63

-18.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.13

-0.94

Просадки

Сравнение просадок NRGD и KORU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-95.79%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-61.39%

-21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-5.39%

-83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-57.53%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

19.33%

+33.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и KORU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.27%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

60.18%

-30.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

110.71%

-52.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

124.15%

-49.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

85.11%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

79.91%

+8.92%

Сравнение комиссий NRGD и KORU

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и KORU

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and KORU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 2160.10% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 2160.10% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор