PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и GGLL


Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.03%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


NRGD

1 день
5.43%
1 месяц
-38.99%
С начала года
-69.03%
6 месяцев
-68.32%
1 год
-79.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий NRGD и GGLL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

NRGD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

3.08

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.86

3.47

-5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.88

-5.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

18.04

-19.34

NRGD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

3.08

-3.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.75

-1.62

Корреляция

Корреляция между NRGD и GGLL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и GGLL

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.


TTM2025202420232022
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и GGLL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-52.81%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-38.39%

-50.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.63%

-32.09%

-56.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.41%

-15.49%

-38.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.18%

10.38%

+50.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и GGLL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

18.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.19%

39.37%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.75%

60.98%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

55.13%

+32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

55.13%

+32.42%