PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.


NRGD

1 день
9.32%
1 месяц
-27.71%
6 месяцев
-53.15%
С начала года
-72.25%
1 год
-77.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-69.34%

DLLL

1 день
-2.36%
1 месяц
17.49%
6 месяцев
897.65%
С начала года
823.06%
1 год
669.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
340.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$26.78M$35.64M$53.41M
$764.99K$623.46K$697.86K

Сравнение доходности по годам NRGD и DLLL


Correlation

The correlation between NRGD and DLLL is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов NRGD и DLLL


Секторы
NRGD
DLLL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

DLLL

-

Финансовые услуги

NRGD

-

DLLL

-

Здравоохранение

NRGD

-

DLLL

-

Промышленность

NRGD

-

DLLL

-

Недвижимость

NRGD

-

DLLL

-

Технологии

NRGD

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

NRGD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NRGDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.48

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

11.82

-12.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

22.96

-24.40

NRGD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DLLL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-68.58%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.12%

-57.19%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.81%

-12.68%

-77.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.20%

-25.73%

-36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.10%

29.37%

+24.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DLLL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 26.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.03%

52.70%

-26.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

115.16%

-54.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.54%

141.68%

-65.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

133.25%

-45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

133.25%

-45.19%

Сравнение комиссий NRGD и DLLL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DLLL

Ни NRGD, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NRGD and DLLL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (52.70%) compared to NRGD (26.03%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -77.76% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 26.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

NRGD and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор