Сравнение NRGD с DLLL
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -19.56% |
Correlation
The correlation between NRGD and DLLL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов NRGD и DLLL
Секторы
NRGD
DLLL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
DLLL
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
DLLL
-
Финансовые услуги
NRGD
-
DLLL
-
Здравоохранение
NRGD
-
DLLL
-
Промышленность
NRGD
-
DLLL
-
Недвижимость
NRGD
-
DLLL
-
Технологии
NRGD
-
DLLL
Коммунальные услуги
NRGD
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
NRGD
DLLL
Сравнение NRGD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 9.53 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 19.00 | -20.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DLLL
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -68.58% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -57.19% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -34.75% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -25.70% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 28.64% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DLLL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 43.56% | -20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 110.12% | -50.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 136.53% | -61.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 131.16% | -42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 131.16% | -42.80% |
Сравнение комиссий NRGD и DLLL
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DLLL
Ни NRGD, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and DLLL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
NRGD and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор