Сравнение NRG с WPM
NRG (NRG Energy, Inc.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 20.59%/yr for WPM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции WPM по среднегодовой доходности: 26.90% против 20.59% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам NRG и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between NRG and WPM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
WPM:
$52.82B
NRG:
$1.21
WPM:
$3.96
NRG:
103.60
WPM:
29.33
NRG:
1.56
WPM:
0.78
NRG:
0.76
WPM:
19.23
NRG:
6.18
WPM:
5.70
NRG:
$32.38B
WPM:
$2.75B
NRG:
$4.69B
WPM:
$2.12B
NRG:
$2.57B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. WPM — Ранг доходности на риск
NRG
WPM
Сравнение NRG c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.40 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и WPM
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -48.64% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -34.92% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -34.92% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -43.29% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -48.64% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -29.73% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -18.87% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 12.22% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и WPM
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 16.76% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 39.19% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 45.96% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 35.44% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 36.78% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и WPM
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности WPM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и WPM
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and WPM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.76%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор