PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с TNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с TNGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TNGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 22.99%/yr for TNGX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и TNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TNGX с доходностью 249.21%.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

TNGX

1 день
3.76%
1 месяц
24.41%
С начала года
249.21%
6 месяцев
230.91%
1 год
559.70%
3 года*
104.27%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и TNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%7.07%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		249.21%186.73%-68.79%36.55%-33.73%-4.37%15.79%

Correlation

The correlation between NRG and TNGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.12

The correlation between NRG and TNGX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

TNGX:

$4.44B

EPS

NRG:

$1.21

TNGX:

-$0.89

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

TNGX:

65.32

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

TNGX:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

TNGX:

$56.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

TNGX:

$55.33M

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

TNGX:

-$111.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Tango Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с PRMETNGX с EBSTNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с NLRTNGX с GEV

Доходность на риск

NRG vs. TNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c TNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGTNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
5.18

-5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
4.89

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.60

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

17.69

-18.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

46.00

-47.17

NRG vs. TNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TNGX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и TNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и TNGX

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки TNGX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGTNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-93.64%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-29.24%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-91.46%

+57.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-93.64%

+59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-1.96%

-29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-47.98%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

11.24%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и TNGX

Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) волатильность равна 52.40%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGTNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

52.40%

-37.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

77.75%

-42.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

99.90%

-55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

101.94%

-61.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

96.02%

-56.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и TNGX

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как TNGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и TNGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Tango Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
0
(NRG) Общая выручка
(TNGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRG and TNGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNGX has higher volatility (52.40%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs TNGX's -93.64%.

TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и TNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор