PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 26.90% против 8.96% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between NRG and PG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.21

The correlation between NRG and PG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

PG:

$361.53B

EPS

NRG:

$1.21

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

PG:

28.63

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

PG:

7.00

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

PG:

4.20

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

NRG vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.30

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.31

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.37

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.68

-0.48

NRG vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и PG

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-54.25%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-15.52%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-21.15%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-23.77%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-23.77%

-24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-13.29%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-12.16%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

8.80%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PG

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

6.99%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

15.01%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

18.78%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

17.82%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

19.05%

+20.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PG

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
10.26B
21.24B
(NRG) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.5%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор