Сравнение NRG с KBGGY
NRG (NRG Energy, Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NRG returned 57.21%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 57.48% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between NRG and KBGGY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
NRG
KBGGY
Сравнение NRG c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.41 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и KBGGY
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -68.35% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -43.73% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -68.35% | +34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -47.76% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -20.24% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 24.92% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и KBGGY
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 12.44% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 37.36% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 55.88% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 61.51% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 61.51% | -22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и KBGGY
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and KBGGY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs KBGGY's -68.35%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор