Сравнение NRG с DOL.TO
NRG (NRG Energy, Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции DOL.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 19.56% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
DOL.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам NRG и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -8.76% | 53.61% | 35.84% | 23.91% | 17.98% | 22.53% | 19.52% | 43.95% | -42.42% | 73.13% |
Correlation
The correlation between NRG and DOL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between NRG and DOL.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
DOL.TO:
CA$52.20B
NRG:
$1.21
DOL.TO:
CA$4.86
NRG:
103.60
DOL.TO:
39.32
NRG:
1.56
DOL.TO:
1.83
NRG:
0.76
DOL.TO:
6.94
NRG:
6.18
DOL.TO:
38.10
NRG:
$32.38B
DOL.TO:
CA$7.58B
NRG:
$4.69B
DOL.TO:
CA$3.09B
NRG:
$2.57B
DOL.TO:
CA$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
NRG
DOL.TO
Сравнение NRG c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.18 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.40 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и DOL.TO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -49.54% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -19.95% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -19.95% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -19.95% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -49.54% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -9.16% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -7.89% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 8.98% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и DOL.TO
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 11.28% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 20.51% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 23.53% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 22.79% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 25.33% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и DOL.TO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и DOL.TO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and DOL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор