PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с ICOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds. NRES is actively managed, while ICOP is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 98.44% for ICOP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности NRES и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и ICOP

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%5.64%

Correlation

The correlation between NRES and ICOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between NRES and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и ICOP

Секторы
NRES
ICOP

Сырьевые материалы

44.2%
100.0%

Энергетика

39.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
ICOP
100.0%

Энергетика

NRES
39.8%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
ICOP

-

Недвижимость

NRES
1.1%
ICOP

-

Здравоохранение

NRES
0.9%
ICOP

-

Промышленность

NRES
0.8%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

NRES

-

ICOP

-

Финансовые услуги

NRES

-

ICOP

-

Технологии

NRES

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

NRES

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

NRES vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.66

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.79

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

13.91

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NRES и ICOP

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-38.67%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-26.13%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.78%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.66%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

7.10%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и ICOP

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.57%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

13.69%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

32.29%

-19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

37.29%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

33.75%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

33.75%

-15.76%

Сравнение комиссий NRES и ICOP

NRES берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и ICOP

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ICOP в 1.64%

ПозицияTTM202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRES and ICOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 39.69% for NRES. On fees, NRES is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRES is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.64% for ICOP.

They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор