PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. NRES is actively managed, while DBJP is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 54.21% for DBJP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRES и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и DBJP

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%8.58%

Correlation

The correlation between NRES and DBJP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов NRES и DBJP

Секторы
NRES
DBJP

Сырьевые материалы

44.2%
3.0%

Энергетика

39.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.6%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Здравоохранение

0.9%
6.3%

Промышленность

0.8%
26.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

-

17.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
DBJP
3.0%

Энергетика

NRES
39.8%
DBJP
1.1%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
DBJP
3.6%

Недвижимость

NRES
1.1%
DBJP
2.3%

Здравоохранение

NRES
0.9%
DBJP
6.3%

Промышленность

NRES
0.8%
DBJP
26.0%

Коммуникационные услуги

NRES

-

DBJP
7.9%

Финансовые услуги

NRES

-

DBJP
17.5%

Технологии

NRES

-

DBJP
19.1%

Коммунальные услуги

NRES

-

DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

NRES vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.92

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.99

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.24

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

20.44

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NRES и DBJP

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-31.30%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.39%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.29%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.66%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и DBJP

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.53%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.79%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.68%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.93%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.46%

-1.47%

Сравнение комиссий NRES и DBJP

И NRES, и DBJP имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и DBJP

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRES and DBJP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to DBJP (3.53%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs DBJP's -31.30%.

On 1-year performance, DBJP leads with 54.21% vs 39.69% for NRES. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 54.21% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRES and DBJP have the same expense ratio: 0.45% per year.

DBJP has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.27% for NRES.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while DBJP is Japan Equities.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор