PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с CCNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. Over the past year, NRES returned 26.45% vs 50.33% for CCNR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NRES charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности NRES и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 13.61%.

NRES

1 день
0.82%
1 месяц
-8.36%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.40%
1 год
26.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и CCNR

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.94%27.08%-10.03%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between NRES and CCNR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between NRES and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и CCNR

Секторы
NRES
CCNR

Сырьевые материалы

48.9%
34.5%

Энергетика

32.7%
34.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Здравоохранение

1.0%

-

Промышленность

0.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Технологии

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Сырьевые материалы

NRES
48.9%
CCNR
34.5%

Энергетика

NRES
32.7%
CCNR
34.5%

Потребительский циклический сектор

NRES
9.2%
CCNR
0.3%

Потребительский защитный сектор

NRES
6.0%
CCNR
8.3%

Недвижимость

NRES
1.4%
CCNR
0.5%

Здравоохранение

NRES
1.0%
CCNR

-

Промышленность

NRES
0.9%
CCNR
7.1%

Коммуникационные услуги

NRES

-

CCNR

-

Финансовые услуги

NRES

-

CCNR
0.6%

Технологии

NRES

-

CCNR
6.0%

Коммунальные услуги

NRES

-

CCNR
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с TURFNRES с BILZNRES с URAN
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

NRES vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRESCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.68

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.30

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.14

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

18.81

-10.39

NRES vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRES и CCNR

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-20.06%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.21%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-11.67%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.67%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и CCNR

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 6.05%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.22%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.21%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

18.94%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

20.18%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.18%

-2.00%

Сравнение комиссий NRES и CCNR

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и CCNR

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CCNR в 3.07%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.65%2.65%3.23%

Часто задаваемые вопросы

NRES and CCNR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (7.22%) compared to NRES (6.05%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 26.45% for NRES. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.65% for NRES.

They also come from different issuers: Xtrackers and ALPS. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор