PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NREF с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, NREF returned 6.57%/yr vs 10.41%/yr for VT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NREF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.01%.

NREF

1 день
0.13%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.36%
1 год
24.79%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NREF и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		14.70%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-3.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%14.47%

Correlation

The correlation between NREF and VT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NREF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NREFVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.79

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.48

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.50

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

10.81

-5.95

NREF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NREF и VT

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NREFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-50.27%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.67%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-16.51%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-26.38%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.84%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-7.00%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.23%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и VT

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NREFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.65%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

11.29%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

13.56%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.29%

16.19%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

17.20%

+28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и VT

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		13.25%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NREF and VT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NREF has higher volatility (6.42%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NREF и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор