PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NREF с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NREF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		-0.84%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

NREF

1 день
0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
0.85%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с VOONREF с ^GSPCNREF с ARCCNREF с VTSAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NREF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREFVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.25

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.84

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.83

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

8.51

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREFVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.25

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между NREF и VT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и VT

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		14.85%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок NREF и VT

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

NREFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-50.27%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.84%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-26.38%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-6.89%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-7.08%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.55%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и VT

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NREFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.33%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

9.95%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

17.24%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

15.98%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

17.20%

+29.06%