PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с UMCVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.67%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции NQVRX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 12.33% против 13.12% соответственно.

NQVRX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.23%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.33%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с RSVAXNQVRX с TCVIXNQVRX с AMDVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIX

Сравнение комиссий NQVRX и UMCVX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

NQVRX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.55

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.09

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.32

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

9.88

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между NQVRX и UMCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и UMCVX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.80%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и UMCVX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-59.30%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.59%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.10%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-45.77%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.09%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-10.11%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.67%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и UMCVX

Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 5.16%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.58%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.67%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.60%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

27.16%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

25.10%

-6.01%