PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NQCFX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQCFX с VPMCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NQCFX (Northquest Capital Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NQCFX returned 11.04%/yr vs 16.98%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NQCFX charges 1.47%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности NQCFX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northquest Capital Fund (NQCFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQCFX показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции NQCFX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.98% соответственно.

NQCFX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
13.85%
С начала года
18.55%
1 год
24.07%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.19%
10 лет*
11.04%

VPMCX

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
16.58%
С начала года
21.73%
1 год
44.95%
3 года*
24.56%
5 лет*
15.45%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQCFX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCFX
Northquest Capital Fund		18.55%10.85%7.08%27.28%-26.10%32.62%19.65%35.76%-2.05%14.23%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		21.73%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between NQCFX and VPMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г.

0.87

The correlation between NQCFX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northquest Capital Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NQCFX:
NQCFX с XLKNQCFX с SPYNQCFX с QCGRIXNQCFX с AULDXNQCFX с AMRGXNQCFX с CHASXNQCFX с ACIHX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

NQCFX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCFX
Ранг доходности на риск NQCFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCFX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQCFXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.47

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.33

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.90

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

16.42

-8.51

NQCFX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCFX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQCFX и VPMCX

Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQCFXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-50.45%

-47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.73%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.46%

-20.56%

-76.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

-25.25%

-72.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.46%

-32.65%

-64.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.17%

-6.70%

-89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-7.39%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.78%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCFX и VPMCX

Northquest Capital Fund (NQCFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQCFXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.25%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

15.74%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.49%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,579.09%

18.72%

+1,560.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,116.21%

19.33%

+1,096.88%

Сравнение комиссий NQCFX и VPMCX

NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCFX и VPMCX

Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VPMCX в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCFX
Northquest Capital Fund		1.29%1.53%0.00%0.97%1.13%6.41%11.55%3.07%6.04%0.00%0.00%3.42%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.44%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

NQCFX and VPMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCFX has higher volatility (8.34%) compared to VPMCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, NQCFX dropped -97.46% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQCFX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор