Сравнение NQCFX с CHASX
NQCFX (Northquest Capital Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NQCFX returned 11.38%/yr vs 20.30%/yr for CHASX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NQCFX charges 1.47%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности NQCFX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQCFX показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции NQCFX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 11.38% против 20.30% соответственно.
NQCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.38%
CHASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам NQCFX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCFX Northquest Capital Fund | 18.66% | 10.85% | 7.08% | 27.28% | -26.10% | 32.62% | 19.65% | 35.76% | -2.05% | 14.23% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.01% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between NQCFX and CHASX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.86 |
The correlation between NQCFX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQCFX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
NQCFX
CHASX
Сравнение NQCFX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQCFX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.36 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 23.07 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQCFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.04 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.11 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.02 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NQCFX и CHASX
Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQCFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -45.94% | -51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.90% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.46% | -23.40% | -74.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -24.63% | -72.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -30.40% | -67.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -0.65% | -95.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -9.15% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.30% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCFX и CHASX
Текущая волатильность для Northquest Capital Fund (NQCFX) составляет 4.38%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQCFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.59% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.62% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 17.48% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,578.46% | 20.23% | +1,558.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,116.20% | 19.88% | +1,096.32% |
Сравнение комиссий NQCFX и CHASX
NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCFX и CHASX
Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CHASX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.24% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
NQCFX Northquest Capital Fund | 1.29% | 1.53% | 0.00% | 0.97% | 1.13% | 6.41% | 11.55% | 3.07% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
NQCFX and CHASX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.59%) compared to NQCFX (4.38%). In terms of maximum drawdown, NQCFX dropped -97.46% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQCFX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор