Сравнение NQCFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northquest Capital Fund (NQCFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NQCFX управляется Northquest Capital Fund Inc. Фонд был запущен 15 янв. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NQCFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQCFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCFX Northquest Capital Fund | -1.16% | 10.85% | 7.08% | 27.28% | -26.10% | 32.62% | 19.65% | 35.76% | -2.05% | 14.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NQCFX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NQCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.06% соответственно.
NQCFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 9.49%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQCFX и SPY
NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NQCFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
NQCFX
SPY
Сравнение NQCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQCFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.96 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.27 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQCFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между NQCFX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCFX и SPY
Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCFX Northquest Capital Fund | 1.55% | 1.53% | 0.00% | 0.97% | 1.13% | 6.41% | 11.55% | 3.07% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NQCFX и SPY
Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQCFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -55.19% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.05% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -24.50% | -72.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -33.72% | -63.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -5.53% | -91.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -9.09% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.54% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCFX и SPY
Northquest Capital Fund (NQCFX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQCFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.35% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.50% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 19.06% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,578.46% | 17.06% | +1,561.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,116.21% | 17.92% | +1,098.29% |