PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCFX с QCGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQCFX с QCGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQCFX (Northquest Capital Fund) and QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, NQCFX returned 28.35% vs 24.85% for QCGRIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQCFX charges 1.47%/yr vs 0.21%/yr for QCGRIX.

Доходность

Сравнение доходности NQCFX и QCGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northquest Capital Fund (NQCFX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQCFX показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у QCGRIX с доходностью 8.53%.

NQCFX

1 день
0.00%
1 месяц
6.04%
С начала года
18.66%
6 месяцев
17.56%
1 год
28.35%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.38%

QCGRIX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.68%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQCFX и QCGRIX

2026 (YTD)20252024
NQCFX
Northquest Capital Fund		18.66%10.85%2.55%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		8.53%14.41%0.00%

Correlation

The correlation between NQCFX and QCGRIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between NQCFX and QCGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northquest Capital Fund

CREF Growth Account Class R3

Часто сравнивают с NQCFX:
NQCFX с XLKNQCFX с SPYNQCFX с ACIHXNQCFX с AMRGXNQCFX с AULDXNQCFX с SWLGXNQCFX с ADX
Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с VINIXQCGRIX с VYMQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VONGQCGRIX с ADX

Доходность на риск

NQCFX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCFX
Ранг доходности на риск NQCFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCFX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northquest Capital Fund (NQCFX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCFXQCGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.54

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.54

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.10

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCFX vs. QCGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCFX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGRIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCFX и QCGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCFXQCGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.81

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NQCFX и QCGRIX

Максимальная просадка NQCFX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCFX и QCGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQCFXQCGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-23.93%

-73.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-16.69%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.17%

-1.35%

-94.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-4.97%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.02%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCFX и QCGRIX

Northquest Capital Fund (NQCFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NQCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQCFXQCGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.83%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.45%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.66%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,578.46%

20.83%

+1,557.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,116.20%

20.83%

+1,095.37%

Сравнение комиссий NQCFX и QCGRIX

NQCFX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QCGRIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCFX и QCGRIX

Дивидендная доходность NQCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCFX
Northquest Capital Fund		1.29%1.53%0.00%0.97%1.13%6.41%11.55%3.07%6.04%0.00%0.00%3.42%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NQCFX and QCGRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCFX has higher volatility (4.38%) compared to QCGRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, NQCFX dropped -97.46% vs QCGRIX's -23.93%.

NQCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQCFX и QCGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор