Сравнение NPV с USTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и USTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и USTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у USTEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции USTEX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.15% соответственно.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и USTEX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии USTEX в 0.46%.
Доходность на риск
NPV vs. USTEX — Ранг доходности на риск
NPV
USTEX
Сравнение NPV c USTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | USTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.69 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между NPV и USTEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и USTEX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USTEX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и USTEX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и USTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -20.42% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.08% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -17.95% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -17.95% | -26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.78% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -2.86% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.58% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и USTEX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.22% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.98% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 8.18% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 5.67% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 5.03% | +8.16% |