PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с OPTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPV с OPTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).

NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности NPV и OPTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPV и OPTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции NPV уступали акциям OPTAX по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.42% соответственно.

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX
Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGX

Сравнение комиссий NPV и OPTAX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OPTAX в 0.75%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund

Доходность на риск

NPV vs. OPTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c OPTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPVOPTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.47

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.20

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.50

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPV vs. OPTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и OPTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPVOPTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.48

Корреляция

Корреляция между NPV и OPTAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и OPTAX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности OPTAX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%

Просадки

Сравнение просадок NPV и OPTAX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и OPTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPVOPTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-48.56%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.71%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-17.30%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-17.30%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-2.87%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-6.39%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.32%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и OPTAX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPVOPTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.35%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.46%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.25%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

4.98%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.84%

+8.35%