PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%11.05%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с FIQVXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX

Сравнение комиссий NPSRX и PISHX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

NPSRX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.93

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.44

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между NPSRX и PISHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и PISHX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и PISHX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-27.12%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-19.14%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.92%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.03%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и PISHX

Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.19%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.77%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.22%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.54%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

7.42%

-1.10%