PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSNY с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NPSNY returned 10.85%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции NPSNY уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 10.85% против 27.45% соответственно.

NPSNY

1 день
-2.61%
1 месяц
0.67%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-12.03%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.32%
10 лет*
10.85%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-21.43%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%20.24%-29.84%93.97%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between NPSNY and GFI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between NPSNY and GFI shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$41.61B

GFI:

$32.65B

EPS

NPSNY:

$2.09

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

NPSNY:

5.00

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

NPSNY:

0.08

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

NPSNY:

3.20

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.71

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$13.01B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$5.32B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.00B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с DNOPYNPSNY с FOXNPSNY с ENR.DE
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NPSNY vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSNYGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.85

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.41

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.15

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

3.06

-3.90

NPSNY vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и GFI

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-88.05%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.58%

-43.90%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.58%

-43.90%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-56.22%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

-63.09%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-38.93%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-44.25%

+27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

16.51%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и GFI

Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 12.61%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

17.70%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

46.40%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

59.94%

-25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

52.37%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

54.90%

-11.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и GFI

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.57%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.13B
5.29B
(NPSNY) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPSNY и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Naspers Ltd ADR и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.8%
56.7%
Активы портфеля
NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and GFI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to NPSNY (12.61%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор