PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSNY с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с PROSY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, NPSNY returned 3.75%/yr vs -0.64%/yr for PROSY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -26.09%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -30.66%.

NPSNY

1 день
-2.77%
1 месяц
-12.78%
6 месяцев
-26.09%
С начала года
-26.09%
1 год
-19.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.33%

PROSY

1 день
-2.06%
1 месяц
-12.91%
6 месяцев
-30.66%
С начала года
-30.66%
1 год
-21.59%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-26.09%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%-4.86%
PROSY
Prosus N.V.		-30.66%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between NPSNY and PROSY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between NPSNY and PROSY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$7.80B

PROSY:

$93.65B

EPS

NPSNY:

$2.62

PROSY:

$2.19

Коэффициент P/E

NPSNY:

3.75

PROSY:

3.91

Коэффициент P/S

NPSNY:

2.12

PROSY:

5.93

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.61

PROSY:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$18.06B

PROSY:

$15.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$7.62B

PROSY:

$6.86B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.28B

PROSY:

$10.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

Prosus N.V.

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с FOXNPSNY с APPNPSNY с 2318.HKNPSNY с DNOPYNPSNY с ENR.DE
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

NPSNY vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSNYPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.66

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.81

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.94

-0.11

NPSNY vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROSY равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и PROSY

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-69.36%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-42.52%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-42.52%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.81%

-58.69%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.45%

-41.22%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-30.09%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.10%

23.13%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и PROSY

Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY) имеют волатильность 10.18% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

10.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.86%

28.12%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

32.76%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.52%

43.20%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

41.59%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и PROSY

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.60%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.76B
6.09B
(NPSNY) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPSNY и PROSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Naspers Ltd ADR и Prosus N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.7%
44.9%
Активы портфеля
NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

PROSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.74B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

PROSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила об операционной прибыли в 98.15M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

PROSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 98.8%.

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and PROSY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (10.28%) compared to NPSNY (10.18%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs PROSY's -69.36%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор