PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSNY с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с PROSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, NPSNY returned 3.87%/yr vs -0.71%/yr for PROSY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -19.32%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -24.92%.

NPSNY

1 день
-0.37%
1 месяц
0.33%
С начала года
-19.32%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-11.12%
3 года*
18.34%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.14%

PROSY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-13.11%
3 года*
12.92%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-19.32%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%-5.54%
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between NPSNY and PROSY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between NPSNY and PROSY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$42.72B

PROSY:

$103.60B

EPS

NPSNY:

$2.09

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

NPSNY:

5.13

PROSY:

4.85

Коэффициент PEG

NPSNY:

0.08

PROSY:

0.03

Коэффициент P/S

NPSNY:

3.28

PROSY:

8.12

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.76

PROSY:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$13.01B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$5.32B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.00B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

Prosus N.V.

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с ENR.DENPSNY с AGI.TONPSNY с DNOPYNPSNY с APP
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

NPSNY vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSNYPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.34

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSNY vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROSY равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSNYPROSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и PROSY

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-69.36%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.58%

-39.09%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.58%

-39.09%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.11%

-61.97%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-36.35%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-30.00%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

20.47%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и PROSY

Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Prosus N.V. (PROSY) имеют волатильность 14.27% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

14.76%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

27.29%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

32.69%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.42%

43.09%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

41.70%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и PROSY

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.55%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
4.13B
3.64B
(NPSNY) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and PROSY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to NPSNY (14.27%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs PROSY's -69.36%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор