Сравнение NPSNY с TRI
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and TRI (Thomson Reuters Corp) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TRI operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NPSNY returned 10.14%/yr vs 9.67%/yr for TRI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и TRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -19.32%, что значительно выше, чем у TRI с доходностью -34.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPSNY имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции TRI немного отстают с 9.67%.
NPSNY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -19.32%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
TRI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -34.90%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам NPSNY и TRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -19.32% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
TRI Thomson Reuters Corp | -34.02% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
Correlation
The correlation between NPSNY and TRI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between NPSNY and TRI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NPSNY:
$42.72B
TRI:
$37.54B
NPSNY:
$2.09
TRI:
$3.42
NPSNY:
5.13
TRI:
25.08
NPSNY:
3.28
TRI:
4.99
NPSNY:
1.76
TRI:
3.17
NPSNY:
$13.01B
TRI:
$7.66B
NPSNY:
$5.32B
TRI:
$4.11B
NPSNY:
$8.00B
TRI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. TRI — Ранг доходности на риск
NPSNY
TRI
Сравнение NPSNY c TRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Thomson Reuters Corp (TRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSNY | TRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.88 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.39 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSNY | TRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -1.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и TRI
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки TRI в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и TRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | TRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -62.54% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -62.54% | +28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -62.54% | +28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.11% | -62.54% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | -62.54% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -59.06% | +30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -11.54% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 39.85% | -22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и TRI
Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 14.27%, в то время как у Thomson Reuters Corp (TRI) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | TRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 19.80% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 37.58% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 42.61% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 25.94% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 23.60% | +19.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и TRI
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TRI в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.55% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
TRI Thomson Reuters Corp | 4.62% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и TRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Thomson Reuters Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPSNY и TRI
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
TRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
TRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and TRI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRI has higher volatility (19.80%) compared to NPSNY (14.27%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs TRI's -62.54%.
NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и TRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор