PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NPSNY с TRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и TRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Thomson Reuters Corp (TRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSNY и TRI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSNY
Naspers Ltd ADR
-22.03%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%20.24%-29.84%93.97%
TRI
Thomson Reuters Corp
-31.10%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$41.29B

TRI:

$40.19B

EPS

NPSNY:

$2.09

TRI:

$3.34

Коэффициент P/E

NPSNY:

4.96

TRI:

26.96

Коэффициент P/S

NPSNY:

3.17

TRI:

5.32

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.70

TRI:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$13.01B

TRI:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$5.32B

TRI:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.00B

TRI:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -22.03%, что значительно выше, чем у TRI с доходностью -31.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPSNY имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции TRI немного впереди с 10.78%.


NPSNY

1 день
-2.35%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-29.80%
1 год
4.19%
3 года*
12.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
10.75%

TRI

1 день
2.43%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-31.10%
6 месяцев
-39.76%
1 год
-47.65%
3 года*
-10.29%
5 лет*
1.85%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Naspers Ltd ADR

Thomson Reuters Corp

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с UNFI

Доходность на риск

NPSNY vs. TRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 4343
Ранг коэф-та Мартина

TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c TRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Thomson Reuters Corp (TRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPSNYTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-1.26

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-1.95

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.77

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

-1.48

+1.81

NPSNY vs. TRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TRI равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и TRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NPSNYTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-1.26

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между NPSNY и TRI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и TRI

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TRI в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR
0.57%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
TRI
Thomson Reuters Corp
2.71%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и TRI

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки TRI в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и TRI.


Загрузка...

Показатели просадок


NPSNYTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-61.67%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.58%

-61.67%

+28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.55%

-61.67%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

-61.67%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-57.24%

+26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-11.20%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

31.92%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и TRI

Naspers Ltd ADR (NPSNY) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Thomson Reuters Corp (TRI) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NPSNYTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

12.24%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

32.39%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.25%

37.84%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.15%

24.04%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.31%

22.56%

+20.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и TRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Thomson Reuters Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.13B
2.14B
(NPSNY) Общая выручка
(TRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию