PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с VCEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).

NPFI и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и VCEB

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью -0.36%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO

Сравнение комиссий NPFI и VCEB

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Доходность на риск

NPFI vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIVCEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.87

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.23

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.67

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

5.21

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.87

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.03

+2.55

Корреляция

Корреляция между NPFI и VCEB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и VCEB

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VCEB в 4.64%

TTM202520242023202220212020
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и VCEB

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и VCEB.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-21.60%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.82%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.72%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.83%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и VCEB

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.16%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.94%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

5.10%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.84%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.72%

-3.86%