PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с SPFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).

NPFI и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и SPFF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.39%7.52%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN

Сравнение комиссий NPFI и SPFF

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFISPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.57

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.87

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.82

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

2.31

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFISPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.57

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.24

+2.34

Корреляция

Корреляция между NPFI и SPFF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и SPFF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности SPFF в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и SPFF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и SPFF.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFISPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-35.92%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.58%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-6.31%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.09%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.68%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и SPFF

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFISPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.33%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

7.17%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

11.27%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

10.79%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

13.46%

-10.60%