PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с NUDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV).

NPFI и NUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и NUDV

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 3.94%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ

Сравнение комиссий NPFI и NUDV

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NPFI vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFINUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.89

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.33

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.12

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

4.97

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NUDV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFINUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.89

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.57

+2.01

Корреляция

Корреляция между NPFI и NUDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NUDV

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NUDV в 2.40%

TTM20252024202320222021
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NUDV

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NUDV.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFINUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-20.10%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.81%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.85%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-5.05%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.65%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NUDV

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFINUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.58%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

7.63%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

15.14%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

15.12%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

15.12%

-12.26%