PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NPFD с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPFD и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFD показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%.


NPFD

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.68%
6 месяцев
0.09%
1 год
8.90%
3 года*
17.33%
5 лет*
10 лет*

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
8.04%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.66%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFD и NQ=F


2026 (YTD)20252024202320222021
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
2.68%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures
19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%2.86%

Correlation

The correlation between NPFD and NQ=F is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Доходность на риск

NPFD vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1717
Ранг коэф-та Мартина

NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFD c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPFDNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.20

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

11.68

-7.21

NPFD vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFD и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NPFDNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.44

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.97

-0.83

Просадки

Сравнение просадок NPFD и NQ=F

Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и NQ=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NPFDNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.18%

-35.28%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.89%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-23.05%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.02%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-5.11%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.31%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFD и NQ=F

Текущая волатильность для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) составляет 2.37%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что NPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NPFDNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.05%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.89%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

15.61%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

22.43%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

22.28%

-7.07%

Часто задаваемые вопросы


NPFD and NQ=F have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to NPFD (2.37%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFD и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор