Сравнение NPFD с NQ=F
NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 3 years, NPFD returned 17.33%/yr vs 27.73%/yr for NQ=F. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPFD и NQ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPFD показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%.
NPFD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NQ=F
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 39.66%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам NPFD и NQ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 2.68% | 15.94% | 23.52% | -1.10% | -25.33% | 1.40% |
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 19.42% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 2.86% |
Correlation
The correlation between NPFD and NQ=F is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFD vs. NQ=F — Ранг доходности на риск
NPFD
NQ=F
Сравнение NPFD c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFD | NQ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.20 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.68 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFD | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.44 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NPFD и NQ=F
Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и NQ=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFD | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.18% | -35.28% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -11.89% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.88% | -23.05% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.02% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -5.11% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.31% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFD и NQ=F
Текущая волатильность для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) составляет 2.37%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что NPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFD | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.05% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 11.89% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 15.61% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.43% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.28% | -7.07% |
Часто задаваемые вопросы
NPFD and NQ=F have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQ=F has higher volatility (4.05%) compared to NPFD (2.37%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs NQ=F's -35.28%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPFD и NQ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор