PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFD с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFD с PISHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) and PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, NPFD returned 17.27%/yr vs 11.40%/yr for PISHX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPFD и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью 2.00%.

NPFD

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.02%
С начала года
3.06%
6 месяцев
0.11%
1 год
9.94%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.70%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFD и PISHX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		3.06%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		2.00%9.65%12.50%7.91%-11.73%0.63%

Correlation

The correlation between NPFD and PISHX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с JPCNPFD с CPXIXNPFD с DPIIXNPFD с LDPNPFD с HPSNPFD с NQ=FNPFD с CICVX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с LPXZX

Доходность на риск

NPFD vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFD c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFDPISHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.74

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
5.71

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.95

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.18

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

14.50

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFD vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFD и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFDPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.74

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.82

-0.67

Просадки

Сравнение просадок NPFD и PISHX

Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и PISHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFDPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.18%

-27.12%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-2.83%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-3.90%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.94%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.62%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFD и PISHX

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что NPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFDPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.72%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.10%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

2.40%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

4.57%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

7.35%

+7.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFD и PISHX

Дивидендная доходность NPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PISHX в 5.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		10.32%10.50%9.57%6.61%8.33%0.00%0.00%0.00%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%

Часто задаваемые вопросы

NPFD and PISHX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFD has higher volatility (2.44%) compared to PISHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs PISHX's -27.12%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFD и PISHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор