Сравнение NPFD с JPC
NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Nuveen. Over the past 3 years, NPFD returned 17.27%/yr vs 17.01%/yr for JPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPFD и JPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPFD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью 0.12%.
NPFD
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам NPFD и JPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 3.06% | 15.94% | 23.52% | -1.10% | -25.33% | 1.40% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 0.12% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 4.39% |
Correlation
The correlation between NPFD and JPC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between NPFD and JPC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFD vs. JPC — Ранг доходности на риск
NPFD
JPC
Сравнение NPFD c JPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFD | JPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.30 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFD | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NPFD и JPC
Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и JPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFD | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.18% | -76.07% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -11.43% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.88% | -11.65% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.07% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -9.95% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.08% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFD и JPC
Текущая волатильность для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) составляет 2.44%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что NPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFD | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.41% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 10.04% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 11.19% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.51% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.63% | -5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFD и JPC
Дивидендная доходность NPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности JPC в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 9.91% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 10.32% | 10.50% | 9.57% | 6.61% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPFD and JPC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPC has higher volatility (3.41%) compared to NPFD (2.44%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs JPC's -76.07%.
NPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPFD и JPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор