PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 21.48% против 19.77% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between NOW and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between NOW and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

WMT:

$968.20B

EPS

NOW:

$1.68

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Walmart Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

NOW vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.22

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.79

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.83

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.82

-7.27

NOW vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и WMT

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-77.14%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.75%

-44.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-21.93%

-42.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-25.74%

-38.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-25.74%

-38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-9.81%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-14.63%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

4.94%

+29.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и WMT

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

9.86%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

18.49%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

23.67%

+26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

21.68%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

21.73%

+19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и WMT

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
3.77B
177.75B
(NOW) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
25.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор