PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, NOW returned 5.32%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

NOW

1 день
1.24%
1 месяц
29.73%
С начала года
-22.08%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-41.07%
3 года*
2.34%
5 лет*
5.32%
10 лет*
23.04%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-22.08%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between NOW and FTXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.47

The correlation between NOW and FTXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

NOW vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
6.00

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
5.56

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.75

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

14.86

-15.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

55.40

-56.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

6.00

-6.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NOW и FTXL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-43.87%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-14.51%

-45.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-41.57%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-43.87%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-2.24%

-46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-10.55%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.19%

3.88%

+29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и FTXL

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

14.14%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

29.04%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

35.94%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

36.03%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

34.25%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и FTXL

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOW and FTXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.40%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор