PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, NOW returned -1.34%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between NOW and FTXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.46

The correlation between NOW and FTXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

NOW vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
3.03

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.17

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.86

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

23.95

-25.28

NOW vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и FTXL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-43.87%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-22.76%

-35.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-41.57%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-43.87%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-22.76%

-32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-10.55%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.82%

5.55%

+29.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и FTXL

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 17.17%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

20.87%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.90%

37.93%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

44.00%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

37.77%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

35.06%

+5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и FTXL

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOW and FTXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to NOW (17.17%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор