PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с SSSYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.70%/yr vs 45.70%/yr for SSSYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NOSIX на уровне 9.78% и SSSYX на уровне 9.78%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 15.70% против 45.70% соответственно.

NOSIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.33%
5 лет*
13.52%
10 лет*
15.70%

SSSYX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.47%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.57%
10 лет*
45.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		9.78%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		9.78%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between NOSIX and SSSYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.98

The correlation between NOSIX and SSSYX shifts across timeframes, from 0.87 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с PARMXNOSIX с SPYNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

NOSIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOSIXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.91

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.02

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

13.62

-0.03

NOSIX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и SSSYX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-33.77%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.88%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.74%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-24.49%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.77%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.72%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-3.91%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и SSSYX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.66% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.49%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.98%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

121.18%

-102.93%

Сравнение комиссий NOSIX и SSSYX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и SSSYX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SSSYX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.43%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.31%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and SSSYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSYX has higher volatility (4.67%) compared to NOSIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs SSSYX's -33.77%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор