PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.06% соответственно.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий NOSIX и SGOIX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.97

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.51

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.25

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

9.52

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.97

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между NOSIX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и SGOIX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и SGOIX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-35.54%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-21.39%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-24.79%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.98%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.57%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и SGOIX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.24%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.81%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.60%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

13.48%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

11.73%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

11.34%

+6.83%