PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с FLVCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.53%/yr vs 16.00%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 21.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции FLVCX немного впереди с 16.00%.

NOSIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.32%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.53%

FLVCX

1 день
-4.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
21.32%
6 месяцев
19.42%
1 год
35.35%
3 года*
27.83%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		8.20%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		21.32%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between NOSIX and FLVCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2000 г.

0.86

The correlation between NOSIX and FLVCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с PARMXNOSIX с SPYNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX

Доходность на риск

NOSIX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOSIXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.70

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.24

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.95

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

10.68

+1.45

NOSIX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и FLVCX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-70.02%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.06%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-28.54%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-28.54%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-44.14%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.46%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-10.98%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.60%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и FLVCX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.37%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

18.59%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

22.72%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.16%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

23.49%

-5.27%

Сравнение комиссий NOSIX и FLVCX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и FLVCX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FLVCX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.89%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.46%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and FLVCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (10.37%) compared to NOSIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs FLVCX's -70.02%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор