PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с FHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с FHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и FHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и FHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-13.09%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-3.62%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у FHAPX с доходностью -3.62%.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

FHAPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-0.34%
1 год
18.28%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FXAIXFHAPX с FIPFXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC

Сравнение комиссий NOSIX и FHAPX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FHAPX в 0.49%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXFHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

6.58

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FHAPX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и FHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXFHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между NOSIX и FHAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и FHAPX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FHAPX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.56%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и FHAPX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FHAPX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и FHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXFHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-31.30%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-27.81%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.62%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.23%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.49%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и FHAPX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXFHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.44%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.40%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.95%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.92%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.93%

+1.24%