Сравнение NOSGX с PMJAX
NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NOSGX returned 8.83%/yr vs 13.09%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. NOSGX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и PMJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSGX показывает доходность 24.58%, а PMJAX немного ниже – 23.72%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.09% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 24.58%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 9.12%
PMJAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 13.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NOSGX и PMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 24.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 23.72% | 4.89% | 20.53% | 19.76% | -5.07% | 38.48% | 6.52% | 19.76% | -12.02% | 8.76% |
Correlation
The correlation between NOSGX and PMJAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between NOSGX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOSGX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск
NOSGX
PMJAX
Сравнение NOSGX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOSGX | PMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.90 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 15.09 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и PMJAX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и PMJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOSGX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -50.53% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -7.66% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.13% | -26.72% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -50.53% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -50.53% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -16.77% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.48% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и PMJAX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOSGX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.06% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.36% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 16.79% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 40.05% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 33.52% | -9.01% |
Сравнение комиссий NOSGX и PMJAX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и PMJAX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.31%, что больше доходности PMJAX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 35.31% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.67% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOSGX and PMJAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJAX has higher volatility (4.06%) compared to NOSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, NOSGX dropped -56.92% vs PMJAX's -50.53%.
NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOSGX и PMJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор