Сравнение PMJAX с GCAVX
PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PMJAX returned 13.01%/yr vs 12.56%/yr for GCAVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 0.42%/yr for GCAVX.
Доходность
Сравнение доходности PMJAX и GCAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJAX показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у GCAVX с доходностью 19.43%.
PMJAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.94%
GCAVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJAX и GCAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 20.47% | 4.89% | 20.53% | 19.76% | -5.07% | 38.48% | 6.52% | 6.70% |
GCAVX GMO U.S. Small Cap Value Fund | 19.43% | 15.27% | 11.16% | 22.72% | -14.22% | 35.66% | 2.38% | 7.27% |
Correlation
The correlation between PMJAX and GCAVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between PMJAX and GCAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJAX vs. GCAVX — Ранг доходности на риск
PMJAX
GCAVX
Сравнение PMJAX c GCAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJAX | GCAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.75 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 13.14 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJAX и GCAVX
Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, примерно равная максимальной просадке GCAVX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и GCAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJAX | GCAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.53% | -48.22% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -10.64% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -26.15% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -26.15% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.04% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -8.43% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.04% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJAX и GCAVX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) составляет 3.32%, в то время как у GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJAX | GCAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.97% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.80% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.69% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.16% | 21.75% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 26.49% | +7.02% |
Сравнение комиссий PMJAX и GCAVX
PMJAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCAVX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJAX и GCAVX
Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GCAVX в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAVX GMO U.S. Small Cap Value Fund | 8.75% | 2.94% | 1.68% | 1.85% | 10.92% | 41.19% | 1.54% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.75% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PMJAX and GCAVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCAVX has higher volatility (3.97%) compared to PMJAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs GCAVX's -48.22%.
GCAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJAX и GCAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор