PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с NSIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.66% соответственно.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с RYOTXNSIDX с CAMSX

Сравнение комиссий NOSGX и NSIDX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXNSIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.63

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между NOSGX и NSIDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и NSIDX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NSIDX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и NSIDX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NSIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-59.02%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.13%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-32.89%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-42.09%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.91%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-12.13%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и NSIDX

Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 5.98%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.48%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

15.27%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

25.20%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

24.24%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.22%

+0.32%