Сравнение NORW с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
NORW и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NORW и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и RFEU
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
NORW vs. RFEU — Ранг доходности на риск
NORW
RFEU
Сравнение NORW c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.61 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.20 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.80 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 10.86 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NORW и RFEU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и RFEU
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и RFEU
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -39.74% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.25% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.92% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.11% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.79% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.21% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и RFEU
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 5.95% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 14.89% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.01% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.96% | +2.83% |