PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и RFEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Сравнение комиссий NORW и RFEU

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.


Доходность на риск

NORW vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWRFEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.20

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.80

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

10.86

+0.67

NORW vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между NORW и RFEU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и RFEU

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RFEU в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NORW и RFEU

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и RFEU.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-39.74%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.25%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-35.92%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.11%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.79%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.21%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и RFEU

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.00%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

5.95%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

14.89%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

17.01%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.96%

+2.83%