PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с RFEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. NORW is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.97%/yr vs 7.22%/yr for RFEU. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NORW charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности NORW и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 9.97% против 7.22% соответственно.

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.50%
1 год
14.26%
3 года*
11.66%
5 лет*
2.85%
10 лет*
7.22%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

RFEU

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам NORW и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between NORW and RFEU is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between NORW and RFEU has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и RFEU

Секторы
NORW
RFEU

Энергетика

28.3%
8.7%

Финансовые услуги

23.8%
18.9%

Промышленность

14.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

11.7%
9.3%

Сырьевые материалы

9.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Технологии

3.7%
12.5%

Коммунальные услуги

0.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.6%

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

-

13.3%

Энергетика

NORW
28.3%
RFEU
8.7%

Финансовые услуги

NORW
23.8%
RFEU
18.9%

Промышленность

NORW
14.8%
RFEU
15.4%

Потребительский защитный сектор

NORW
11.7%
RFEU
9.3%

Сырьевые материалы

NORW
9.5%
RFEU
1.2%

Коммуникационные услуги

NORW
6.5%
RFEU
3.8%

Технологии

NORW
3.7%
RFEU
12.5%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
RFEU
6.4%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.6%
RFEU
10.6%

Недвижимость

NORW
0.4%
RFEU

-

Здравоохранение

NORW

-

RFEU
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

NORW vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NORW c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.26

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.44

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.26

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

15.94

-9.13

NORW vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и RFEU

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-39.74%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-4.83%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-13.48%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-35.92%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-39.74%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.11%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.46%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.30%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и RFEU

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.00%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

1.09%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

6.95%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.67%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.42%

+3.14%

Сравнение комиссий NORW и RFEU

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и RFEU

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности RFEU в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.37%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NORW and RFEU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.79%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.97% vs 7.22% for RFEU. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.97% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.37% for RFEU.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор