PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции NOLVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.80% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOLCXNOLVX с NOSGXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий NOLVX и VIVIX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NOLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.90

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между NOLVX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и VIVIX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и VIVIX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-59.30%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.29%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-17.12%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-36.80%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.82%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.31%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и VIVIX

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.69%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.88%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

13.92%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.74%

+1.25%