PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с NOLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции NOLVX уступали акциям NOLCX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.57% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFX
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM

Сравнение комиссий NOLVX и NOLCX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NOLCX в 0.45%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXNOLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.02

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между NOLVX и NOLCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и NOLCX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности NOLCX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и NOLCX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, примерно равная максимальной просадке NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NOLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-56.64%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.26%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-30.63%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-34.46%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.77%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.92%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и NOLCX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.96%, в то время как у Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.88%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.42%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.12%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.25%

-1.26%