PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Large Cap Value Fund (NOLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651626326

CUSIP

665162632

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

3 авг. 2000 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NOLVX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) показал доход в 1.42% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOLVX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NOLVX

С начала года

1.42%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-4.87%

1 год

6.74%

3 года

7.12%

5 лет

13.48%

10 лет

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.86%0.47%-3.54%-3.57%3.51%1.42%
20241.14%3.27%5.49%-4.41%2.45%-1.05%5.37%1.84%0.95%-1.03%5.78%-6.20%13.56%
20235.49%-3.47%-1.64%0.86%-4.58%6.53%4.35%-2.06%-3.13%-3.60%6.21%5.77%10.10%
2022-2.33%-1.19%2.90%-4.98%2.62%-9.26%6.54%-3.79%-8.66%11.07%7.05%-4.05%-6.16%
20210.11%5.41%6.87%4.02%2.97%-1.15%0.97%2.16%-3.64%4.52%-2.99%6.69%28.41%
2020-2.98%-10.87%-17.94%12.53%3.04%-0.87%4.06%3.90%-2.38%-0.71%14.41%3.61%1.32%
20199.13%2.94%-0.36%3.23%-7.26%7.38%0.83%-2.88%3.99%1.45%3.10%2.76%25.95%
20184.29%-5.00%-2.04%1.33%0.31%0.06%3.60%1.80%0.24%-5.46%3.05%-10.01%-8.52%
2017-0.07%3.91%-1.17%-0.59%-0.73%2.13%0.98%-1.16%3.20%0.70%3.83%1.04%12.55%
2016-5.98%-0.50%7.56%2.24%0.98%-0.82%3.24%1.24%-0.14%-1.08%7.60%2.19%16.96%
2015-3.66%5.74%-1.34%1.14%1.34%-2.09%0.14%-5.83%-3.62%6.43%-0.52%-3.16%-6.01%
2014-5.50%3.93%2.52%0.31%1.00%2.73%-1.70%4.06%-1.88%2.58%1.65%0.91%10.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOLVX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NOLVX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.59$1.08$1.56$1.76$0.27$0.36$0.25$0.38$0.23$0.22$0.36

Дивидендный доход

7.69%7.80%5.56%8.37%8.20%1.47%2.00%1.70%2.34%1.52%1.68%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Northern Large Cap Value Fund составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.73%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105214 мая 2013 г.1467
-39.75%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-31.64%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.29612 дек. 2003 г.437
-20.79%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-18.95%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...