- ISIN
- US6651626326
- CUSIP
- 665162632
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 3 авг. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOLVX
Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции NOLVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) показал доход в 11.75% с начала года и 29.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOLVX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NOLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOLVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 1.63% | -3.59% | 6.33% | 2.61% | 0.63% | 11.75% | ||||||
| 2025 | 4.86% | 0.47% | -3.54% | -3.57% | 3.51% | 3.68% | 1.91% | 3.25% | 1.51% | 0.22% | 3.75% | 1.05% | 18.01% |
| 2024 | 1.14% | 3.27% | 5.49% | -4.41% | 2.45% | -1.05% | 5.37% | 1.84% | 0.95% | -1.03% | 5.78% | -6.20% | 13.56% |
| 2023 | 5.49% | -3.47% | -1.64% | 0.86% | -4.58% | 6.53% | 4.35% | -2.06% | -3.13% | -3.60% | 6.21% | 5.77% | 10.09% |
| 2022 | -2.33% | -1.20% | 2.90% | -4.98% | 2.62% | -9.26% | 6.54% | -3.79% | -8.66% | 11.07% | 7.05% | -4.05% | -6.16% |
| 2021 | 0.11% | 5.41% | 6.87% | 4.02% | 2.97% | -1.14% | 0.97% | 2.16% | -3.64% | 4.52% | -2.99% | 6.69% | 28.41% |
Метрики бенчмарка
Northern Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.94, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2000.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 99.00%
- Участие в снижении
- 95.69%
Комиссия
Комиссия NOLVX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOLVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.93 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 13.52 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.59 | $1.08 | $1.56 | $1.76 | $0.26 | $0.36 | $0.25 | $0.38 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.73%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 10moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.75%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.64%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.79%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.95%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| NOLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -56.78% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.10% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -18.90% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | -25.43% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -33.92% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.72% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOLVX
Добавьте Northern Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOLVX