Сравнение NOLVX с NTAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).
NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NOLVX и NTAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOLVX и NTAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 1.78% | 18.01% | 13.56% | 10.09% | -6.16% | 28.41% | 1.32% | 25.95% | -8.52% | 12.55% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции NOLVX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 10.66% против 1.57% соответственно.
NOLVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.66%
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOLVX и NTAUX
NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.
Доходность на риск
NOLVX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск
NOLVX
NTAUX
Сравнение NOLVX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLVX | NTAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.41 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.17 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.11 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.49 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 19.22 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLVX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.41 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.65 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.60 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между NOLVX и NTAUX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLVX и NTAUX
Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности NTAUX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.61% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок NOLVX и NTAUX
Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NTAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOLVX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -2.95% | -55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -0.88% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | -2.95% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -2.95% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.36% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -0.20% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.16% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLVX и NTAUX
Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOLVX | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.32% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 0.74% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 1.30% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 1.06% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 0.96% | +17.03% |