PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.49% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий NOIEX и RIDAX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.56

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.85

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

8.56

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.02

Корреляция

Корреляция между NOIEX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и RIDAX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и RIDAX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-42.37%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.25%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-16.28%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-26.22%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.54%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.42%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и RIDAX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.31%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

5.61%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

9.54%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

9.48%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

10.68%

+7.26%