Сравнение NODE с STCE
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. NODE is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs 84.98% for STCE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности NODE и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NODE показывает доходность 33.28%, а STCE немного ниже – 32.00%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 42.59% |
Correlation
The correlation between NODE and STCE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NODE and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. STCE — Ранг доходности на риск
NODE
STCE
Сравнение NODE c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 2.85 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.65 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и STCE
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -54.11% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -54.11% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -25.63% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -21.98% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 29.87% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и STCE
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.39%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 14.89% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 42.80% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 61.14% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 55.86% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 55.86% | -11.27% |
Сравнение комиссий NODE и STCE
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и STCE
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности STCE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NODE and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs 71.73% for NODE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs 71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.30% for STCE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор