PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NODE с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NODE с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -4.73% for ARKF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности NODE и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -16.17%.

NODE

1 день
-1.79%
1 месяц
10.04%
С начала года
33.28%
6 месяцев
21.22%
1 год
71.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NODE и ARKF

2026 (YTD)2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		33.28%32.44%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%15.46%

Correlation

The correlation between NODE and ARKF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.72

The correlation between NODE and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Onchain Economy ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с NODE:
NODE с DECONODE с HBTCNODE с CBTJNODE с FLTRNODE с QBFNODE с MNRSNODE с CBXJ
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

NODE vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NODE
Ранг доходности на риск NODE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NODE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NODE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NODE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NODE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NODE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NODE c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NODEARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.14

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.03

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.12

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-0.23

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NODE vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NODE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NODE и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NODEARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.14

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.25

+1.37

Просадки

Сравнение просадок NODE и ARKF

Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NODEARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-78.63%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.35%

-38.50%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-37.16%

+34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-34.96%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

20.22%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NODE и ARKF

VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NODEARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

8.36%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

24.47%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

33.66%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

42.79%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

39.77%

+4.82%

Сравнение комиссий NODE и ARKF

NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NODE и ARKF

Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		0.84%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NODE and ARKF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NODE has higher volatility (12.39%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -4.73% for ARKF. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.75% for ARKF.

NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NODE и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор