PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCBX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCBX с NOEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX).

NOCBX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCBX и NOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.09%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		4.96%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NOEMX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям NOEMX по среднегодовой доходности: 1.31% против 7.97% соответственно.

NOCBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.17%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%

NOEMX

1 день
2.49%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.72%
1 год
34.40%
3 года*
16.30%
5 лет*
3.93%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Core Bond Fund

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с FGBPXNOCBX с PRSNXNOCBX с USIBXNOCBX с CEMBNOCBX с VFIDXNOCBX с EAGG
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с GLLSX

Сравнение комиссий NOCBX и NOEMX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NOEMX в 0.22%.

NOCBX
Northern Core Bond Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOCBX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCBX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCBXNOEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.68

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.36

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.83

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCBX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NOEMX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCBXNOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.22

+0.48

Корреляция

Корреляция между NOCBX и NOEMX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и NOEMX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности NOEMX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.32%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и NOEMX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и NOEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCBXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-66.67%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.06%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-37.28%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-39.49%

+19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-9.61%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-19.16%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.64%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и NOEMX

Текущая волатильность для Northern Core Bond Fund (NOCBX) составляет 1.38%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCBXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.81%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

12.28%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

17.50%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

16.13%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

17.42%

-12.37%