Сравнение NOEMX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 9.37% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
VFSAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и VFSAX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOEMX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
NOEMX
VFSAX
Сравнение NOEMX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.17 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.76 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.81 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.90 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и VFSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и VFSAX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VFSAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и VFSAX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -39.86% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.48% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -33.81% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -7.66% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -9.42% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.96% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и VFSAX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.26% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 14.65% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.91% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.04% | +0.37% |